Indicadores proxy para medir el impacto de noticias adversas en el mercado bursátil: revisión de literatura
DOI:
https://doi.org/10.29105/vtga11.5-1255Palabras clave:
noticias, precio de la acción, redes socialesResumen
En la búsqueda de predecir los impactos en el precio de las acciones y movimientos del índice de precios de las bolsas de valores, diversos autores han buscado la mejor proxy para las noticias adversas y así poder pronosticar mejor las futuras consecuencias. La clasificación de las noticias que afectan al mercado de valores es un elemento clave en el área de investigación de las finanzas, es por ello que el objetivo de esta investigación es presentar una revisión de literatura del conocimiento existente sobre los distintos enfoques metodológicos y proxies utilizados para medir la afectación a los mercados financieros de las noticias adversas. Se utilizó la metodología de revisión de literatura que permitió hacer una comparación de dichas variables utilizadas en estudios previos así como detectar fortalezas y limitaciones de las mismas. La revisión permitió abordar múltiples dimensiones del concepto de noticias adversas, encontrando cuatro principales: ganancias sorpresivas, cambios en los índices ESG, atención mediática y el sentimiento en redes sociales. La selección de la variable proxy dependerá de la pregunta de investigación, la disponibilidad de datos y la metodología.
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