Relación entre los índices accionarios y el tipo de cambio de los mercados asiáticos: Un enfoque de regresión cuantil
DOI:
https://doi.org/10.29105/vtga6.1-548Palabras clave:
Tipo de cambio, Mercado Accionario, Mercado Asiático, Desempeño financieroResumen
Este artículo utiliza información histórica de cinco
países de mercados asiáticos desarrollados (Hong
Kong, Japón, Singapur, Australia y Nueva Zelanda) y
un país emergente (Corea del Sur) que incorporan al
Narrow Basket Index (NBI) del Banco de Pagos
Internacionales (BIS) para evaluar el tipo de relación
e impacto entre los índices accionarios
correspondientes (HSI, Nikkei 225, STI, S&P/ASX
200 y NZSX 50) y el tipo de cambio (USD), durante
el periodo de 01:2003 a 12:2018.
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