Rendimientos anormales en empresas que conformaron el Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores de 2012-2016

César Alejandro Páez-González; Eduardo Javier Treviño-Saldívar; Klender Aimer Cortez-Alejandro

doi:10.29105/vtga4.1-905

Autores/as

César Alejandro Páez-González Universidad Autónoma de Nuevo León
Eduardo Javier Treviño-Saldívar Universidad Autónoma de Nuevo León
Klender Aimer Cortez-Alejandro Universidad Autónoma de Nuevo León

DOI:

https://doi.org/10.29105/vtga4.1-905

Palabras clave:

alfa de Jensen, índice de precios y cotizaciones de méxico, rendimientos anormales

Resumen

En la presente investigación se estudiarán los factores que afectan a los rendimientos anormales de las empresas que conforman el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores desde el 2012 hasta el 2016. Se utilizará el modelo de Alfa de Jensen para poder determinar las empresas que tienen rendimientos anormales en comparación con el rendimiento del mercado medido por el IPC.

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