Rendimientos anormales en empresas que conformaron el Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores de 2012-2016

César Alejandro Páez-González; Eduardo Javier Treviño-Saldívar; Klender Aimer Cortez-Alejandro

doi:10.29105/vtga4.1-905

Authors

César Alejandro Páez-González Autonomous University of Nuevo León
Eduardo Javier Treviño-Saldívar Autonomous University of Nuevo León
Klender Aimer Cortez-Alejandro Autonomous University of Nuevo León

DOI:

https://doi.org/10.29105/vtga4.1-905

Keywords:

alfa de Jensen, índice de precios y cotizaciones de méxico, rendimientos anormales

Abstract

n this research we will study the factors that affect the abnormal returns of the companies that make up the Price and Quotation Index (CPI) of the Mexican Stock Exchange from 2012 to 2016. The model of Jensen's Alpha will be used to determine the companies that have abnormal returns in comparison with the average of the other companies.

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