Volatilidad de las empresas de servicios financieros en el contexto de la crisis de 2019-2020
DOI:
https://doi.org/10.29105/vtga6.2-536Palabras clave:
riesgo sistemático, volatilidad, empresas de servicios financierosResumen
El riesgo sistemático originado por el comportamiento de los índices bursátiles se refleja en varios indicadores de las empresas, uno de ellos es la volatilidad del precio de sus acciones, medido por el coeficiente beta. En el caso de México, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores ha tenido una baja durante 2019-2020 considerada como la crisis actual. En esta investigación a través del Análisis de Varianza (ANOVA) se prueba el comportamiento de la volatilidad de las empresas mexicanas de servicios financieros, durante el periodo previo a la actual crisis versus el periodo de crisis, se encontró que pese que, si cambió el nivel de volatilidad, los cambios no fueron estadísticamente significativos. Lo que sugiere que este sector de empresas no resiente los efectos tan abruptamente originados por el comportamiento bursátil, al menos en esta etapa incipiente de la crisis global que ha afectado el comportamiento del índice bursátil en México.
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